PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 4.78%/yr for VRIF.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 5.15%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

VRIF.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.76%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.25%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%5.82%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		5.15%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and VRIF.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between XBAL.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и VRIF.TO

Секторы
XBAL.TO
VRIF.TO

Технологии

21.6%
16.9%

Финансовые услуги

20.5%
22.4%

Промышленность

12.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.6%

Энергетика

7.5%
8.6%

Сырьевые материалы

7.4%
9.4%

Здравоохранение

6.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Технологии

XBAL.TO
21.6%
VRIF.TO
16.9%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
VRIF.TO
22.4%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
VRIF.TO
13.4%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
VRIF.TO
7.6%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
VRIF.TO
8.6%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
VRIF.TO
9.4%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
VRIF.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
VRIF.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
VRIF.TO
4.8%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
VRIF.TO
3.0%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
VRIF.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с XTR.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOVRIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.29

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.37

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.70

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.27

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и VRIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-16.19%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-4.55%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-5.01%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.19%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.86%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.09%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и VRIF.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.14%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.61%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

5.37%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

6.23%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

6.25%

+3.12%

Сравнение комиссий XBAL.TO и VRIF.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.72%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.29% for VRIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и VRIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор