PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 7.99%/yr vs 7.68%/yr for HBAL.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBAL.TO показывает доходность 8.27%, а HBAL.TO немного выше – 8.33%.

XBAL.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.60%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.81%

HBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.37%
1 год
19.49%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.27%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%15.34%-4.76%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		8.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-8.41%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and HBAL.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between XBAL.TO and HBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с FBAL.NEO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAL.TOHBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.36

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.34

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.38

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.83

-2.57

XBAL.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и HBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-22.49%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.80%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-9.29%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-22.11%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.90%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.49%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и HBAL.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.05%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.04%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

8.31%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

10.56%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

12.14%

-2.34%

Сравнение комиссий XBAL.TO и HBAL.TO

И XBAL.TO, и HBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.03%0.06%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.10%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and HBAL.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO and HBAL.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и HBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор