Сравнение HBAL.TO с ZESG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO).
HBAL.TO и ZESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и ZESG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и ZESG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | -1.33% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 14.70% | 11.98% |
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.73% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 13.20% | -100.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ZESG.TO с доходностью -1.73%.
HBAL.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
ZESG.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBAL.TO и ZESG.TO
HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HBAL.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
ZESG.TO
Сравнение HBAL.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAL.TO | ZESG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.72 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 5.61 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAL.TO | ZESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -1.93 | +2.61 |
Корреляция
Корреляция между HBAL.TO и ZESG.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и ZESG.TO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ZESG.TO в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.78% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и ZESG.TO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки ZESG.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и ZESG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAL.TO | ZESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -100.00% | +77.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -7.18% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -18.81% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -100.00% | +95.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -99.93% | +95.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и ZESG.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | ZESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.65% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 6.28% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 9.13% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 8.85% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 41.49% | -29.31% |