PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAL.TO с TCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и TCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и TCON.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%6.33%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio
0.57%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.71%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TCON.TO с доходностью 0.57%.


HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*

TCON.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.20%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Balanced Asset Allocation ETF

TD Conservative ETF Portfolio

Сравнение комиссий HBAL.TO и TCON.TO


Доходность на риск

HBAL.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAL.TOTCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.74

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.89

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.10

-0.69

HBAL.TO vs. TCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCON.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и TCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBAL.TOTCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.05

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и TCON.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и TCON.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TCON.TO в 2.80%


TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio
2.80%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и TCON.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и TCON.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HBAL.TOTCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-16.43%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.23%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-16.43%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.99%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.83%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.39%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и TCON.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBAL.TOTCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

5.05%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

7.34%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

7.74%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

7.57%

+4.61%