Сравнение HBAL.TO с TCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO).
HBAL.TO и TCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и TCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и TCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | -1.33% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 14.70% | 6.33% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TCON.TO с доходностью 0.57%.
HBAL.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBAL.TO и TCON.TO
Доходность на риск
HBAL.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
TCON.TO
Сравнение HBAL.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAL.TO | TCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.74 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 7.10 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAL.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HBAL.TO и TCON.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и TCON.TO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TCON.TO в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и TCON.TO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и TCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAL.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -16.43% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -5.23% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -16.43% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.99% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.83% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.39% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и TCON.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.57% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 5.05% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 7.34% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.74% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 7.57% | +4.61% |