График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Global X Balanced Asset Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HBAL.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) показал доход в -1.33% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев.
Global X Balanced Asset Allocation ETF
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HBAL.TO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 2.30% | -4.40% | -1.33% | |||||||||
| 2025 | 2.82% | 0.28% | -2.07% | -1.68% | 2.87% | 2.10% | 1.08% | 2.05% | 3.45% | 1.89% | 0.31% | -0.14% | 13.57% |
| 2024 | 0.94% | 2.65% | 1.89% | -1.79% | 2.46% | 1.65% | 2.71% | 0.20% | 2.25% | 0.00% | 3.18% | -0.50% | 16.65% |
| 2023 | 5.94% | -1.56% | 2.61% | 1.39% | -0.46% | 2.90% | 1.78% | -1.82% | -3.50% | -0.39% | 5.45% | 2.66% | 15.57% |
| 2022 | -5.16% | -1.50% | 0.65% | -6.86% | -0.62% | -5.62% | 6.45% | -3.49% | -6.76% | 3.88% | 5.15% | -4.24% | -17.70% |
| 2021 | -0.62% | 1.02% | 1.63% | 2.67% | 1.19% | 2.35% | 1.22% | 1.84% | -3.06% | 3.66% | -0.62% | 2.71% | 14.70% |
Метрики бенчмарка
Global X Balanced Asset Allocation ETF: годовая альфа составляет 2.02%, бета — 0.53, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 03.08.2018.
- Этот ETF участвовал в 77.50% снижения S&P 500 Index, но только в 69.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.53 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 69.64%
- Участие в снижении
- 77.50%
Комиссия
Комиссия HBAL.TO составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBAL.TO имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBAL.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.14 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 4.22 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HBAL.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Balanced Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.39 | CA$0.42 | CA$0.36 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.02 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Balanced Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.00 | CA$0.07 | |||||||||
| 2025 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.42 |
| 2024 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.36 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.15 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global X Balanced Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 22.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Balanced Asset Allocation ETF составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.49% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.11% | 30 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 360 | 21 мар. 2024 г. | 559 |
| -10.78% | 29 авг. 2018 г. | 81 | 21 дек. 2018 г. | 64 | 27 мар. 2019 г. | 145 |
| -9.29% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 25 июн. 2025 г. | 101 |
| -6.8% | 3 сент. 2020 г. | 40 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...