PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

HBAL.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%12.60%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и FBAL.NEO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.85

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.67

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.49

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.17

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и FBAL.NEO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-13.83%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.39%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-13.83%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.32%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.48%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и FBAL.NEO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеют волатильность 4.07% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

6.05%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

8.91%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

8.60%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

8.57%

+3.62%