PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

HBAL.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%13.21%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.64%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.64%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.47%
1 год
11.04%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.01%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и ZBAL.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.78

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

6.88

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и ZBAL.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-20.75%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.75%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-16.32%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.33%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.23%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и ZBAL.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеют волатильность 3.85% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.02%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.45%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

10.38%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.62%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

10.16%

+2.02%