PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с PYF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

HBAL.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и PYF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.23%5.45%7.42%8.40%5.25%4.95%-1.59%7.28%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PYF.TO с доходностью -0.23%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

PYF.TO

1 день
0.30%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.41%
1 год
2.80%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.87%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с FBAL.NEOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и PYF.TO

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.45

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.75

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.41

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

2.26

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и PYF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и PYF.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и PYF.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-20.53%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.13%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-5.57%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.98%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.99%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и PYF.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.88%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

2.20%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

6.35%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

5.17%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

6.66%

+5.52%