PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAL.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAL.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).

GBAL.TO и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAL.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		-0.84%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%5.19%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		-0.86%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBAL.TO показывает доходность -0.84%, а GGRO.TO немного ниже – -0.86%.

GBAL.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.33%
1 год
11.13%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

GGRO.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.73%
1 год
14.55%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с VFV.TOGBAL.TO с XDIV.TOGBAL.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с ESGGGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий GBAL.TO и GGRO.TO

И GBAL.TO, и GGRO.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GBAL.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAL.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBAL.TOGGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.50

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.67

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

6.24

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAL.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRO.TO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBAL.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.90

-0.04

Корреляция

Корреляция между GBAL.TO и GGRO.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GGRO.TO в 1.56%

TTM202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.89%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.56%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и GGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBAL.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-22.13%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-8.65%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-22.13%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.22%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.10%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.32%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) составляет 4.73%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBAL.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.65%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.75%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

13.55%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

11.61%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

11.53%

-2.04%