PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBAL.TO с EAOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBAL.TO и EAOR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GBAL.TO с EAOR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

GBAL.TO и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAL.TO или EAOR.

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBAL.TO:

1.21

EAOR:

0.91

Коэф-т Сортино

GBAL.TO:

1.64

EAOR:

1.22

Коэф-т Омега

GBAL.TO:

1.22

EAOR:

1.17

Коэф-т Кальмара

GBAL.TO:

1.22

EAOR:

0.88

Коэф-т Мартина

GBAL.TO:

4.58

EAOR:

3.86

Индекс Язвы

GBAL.TO:

2.72%

EAOR:

2.35%

Дневная вол-ть

GBAL.TO:

10.86%

EAOR:

11.30%

Макс. просадка

GBAL.TO:

-18.92%

EAOR:

-22.91%

Текущая просадка

GBAL.TO:

-0.70%

EAOR:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, GBAL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 3.54%.

GBAL.TO

С начала года

3.20%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

1.13%

1 год

13.07%

3 года

11.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EAOR

С начала года

3.54%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

1.65%

1 год

10.21%

3 года

7.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Сравнение комиссий GBAL.TO и EAOR

GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBAL.TO и EAOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GBAL.TO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг риск-скорректированной доходности EAOR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBAL.TO c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EAOR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и EAOR

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EAOR в 2.46%

TTM20242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.83%1.83%2.37%1.85%1.41%0.94%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.46%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и EAOR

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и EAOR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и EAOR

iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 2.51% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...