Сравнение GBAL.TO с EAOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).
GBAL.TO и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GBAL.TO и EAOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBAL.TO и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | -0.84% | 11.77% | 17.38% | 14.48% | -11.94% | 11.32% | 6.10% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 0.31% | 10.29% | 20.20% | 12.43% | -10.73% | 9.51% | 5.90% |
Разные валюты инструментов
GBAL.TO торгуется в CAD, в то время как EAOR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAOR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBAL.TO показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 0.31%.
GBAL.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBAL.TO и EAOR
GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBAL.TO vs. EAOR — Ранг доходности на риск
GBAL.TO
EAOR
Сравнение GBAL.TO c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBAL.TO | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 4.98 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBAL.TO | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GBAL.TO и EAOR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAL.TO и EAOR
Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности EAOR в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 1.89% | 1.83% | 1.84% | 2.40% | 1.87% | 1.43% | 0.96% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GBAL.TO и EAOR
Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки EAOR в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и EAOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBAL.TO | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -22.91% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -7.80% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -22.91% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.26% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.18% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.77% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAL.TO и EAOR
iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBAL.TO | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.15% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 6.87% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 11.07% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.78% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.68% | +0.81% |