PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBAL.TO с XDIV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBAL.TO и XDIV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GBAL.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

GBAL.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAL.TO или XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBAL.TO:

1.21

XDIV.TO:

1.77

Коэф-т Сортино

GBAL.TO:

1.64

XDIV.TO:

2.02

Коэф-т Омега

GBAL.TO:

1.22

XDIV.TO:

1.32

Коэф-т Кальмара

GBAL.TO:

1.22

XDIV.TO:

1.73

Коэф-т Мартина

GBAL.TO:

4.58

XDIV.TO:

6.02

Индекс Язвы

GBAL.TO:

2.72%

XDIV.TO:

3.03%

Дневная вол-ть

GBAL.TO:

10.86%

XDIV.TO:

11.46%

Макс. просадка

GBAL.TO:

-18.92%

XDIV.TO:

-41.30%

Текущая просадка

GBAL.TO:

-0.70%

XDIV.TO:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, GBAL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 6.60%.

GBAL.TO

С начала года

3.20%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

1.13%

1 год

13.07%

3 года

11.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDIV.TO

С начала года

6.60%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

0.82%

1 год

20.00%

3 года

11.31%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Сравнение комиссий GBAL.TO и XDIV.TO

GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBAL.TO и XDIV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GBAL.TO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XDIV.TO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBAL.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XDIV.TO в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.83%1.83%2.37%1.85%1.41%0.94%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		4.15%4.40%4.30%4.04%3.66%4.69%4.11%4.97%1.86%

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и XDIV.TO

iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...