Сравнение GBAL.TO с XIN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).
GBAL.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAL.TO или XIN.TO.
Основные характеристики
| GBAL.TO | XIN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.58% | 13.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.12% | 19.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 10.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 8.06% | 9.63% |
| Макс. просадка | -18.92% | -58.56% |
| Current Drawdown | -1.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GBAL.TO и XIN.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBAL.TO и XIN.TO
С начала года, GBAL.TO показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у XIN.TO с доходностью 13.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBAL.TO и XIN.TO
GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBAL.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAL.TO и XIN.TO
Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XIN.TO в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 2.29% | 2.40% | 1.87% | 1.44% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.22% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.40% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GBAL.TO и XIN.TO
Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и XIN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBAL.TO и XIN.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.