PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAL.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAL.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

GBAL.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAL.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		-0.84%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, GBAL.TO показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

GBAL.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.33%
1 год
11.13%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VFV.TOGBAL.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий GBAL.TO и VBAL.TO

GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

GBAL.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAL.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBAL.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.85

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

7.33

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAL.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBAL.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между GBAL.TO и VBAL.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.89%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBAL.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-21.19%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-7.55%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-16.43%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.72%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.21%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и VBAL.TO

iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBAL.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.01%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.24%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.13%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

8.53%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

10.10%

-0.61%