PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 10.81%/yr for FBAL.NEO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.17%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.77%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%8.50%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and FBAL.NEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between XBAL.TO and FBAL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и FBAL.NEO

Секторы
XBAL.TO
FBAL.NEO

Технологии

21.6%
20.6%

Финансовые услуги

20.5%
22.2%

Промышленность

12.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.7%

Энергетика

7.5%
4.4%

Сырьевые материалы

7.4%
9.7%

Здравоохранение

6.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.9%
4.6%

Недвижимость

2.3%
4.7%

Технологии

XBAL.TO
21.6%
FBAL.NEO
20.6%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
FBAL.NEO
22.2%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
FBAL.NEO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
FBAL.NEO
7.7%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
FBAL.NEO
4.4%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
FBAL.NEO
9.7%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
FBAL.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
FBAL.NEO
4.8%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
FBAL.NEO
5.5%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
FBAL.NEO
4.6%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
FBAL.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с HDIF.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.23

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.20

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.79

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.65

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.23

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-13.83%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.04%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-8.29%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-13.83%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.43%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и FBAL.NEO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.78%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.08%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

7.54%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

8.58%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

8.57%

+0.80%

Сравнение комиссий XBAL.TO и FBAL.NEO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and FBAL.NEO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор