Сравнение XB с PHYD
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. XB is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, XB returned 8.65%/yr vs 8.72%/yr for PHYD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности XB и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.32%.
XB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.16% | 7.81% | 7.41% | 9.19% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between XB and PHYD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between XB and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. PHYD — Ранг доходности на риск
XB
PHYD
Сравнение XB c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.66 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 14.79 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и PHYD
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -4.33% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -4.14% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.79% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.62% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и PHYD
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.08% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.07% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.57% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.36% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 4.58% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 4.58% | +2.85% |
Сравнение комиссий XB и PHYD
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и PHYD
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PHYD в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.05% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XB and PHYD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XB has higher volatility (1.08%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 8.65% for XB. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.05% for XB.
They also come from different issuers: BondBloxx and Putnam. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.55% for PHYD.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор