PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

XAUG и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и PBMR

2026 (YTD)20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%6.55%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOS
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий XAUG и PBMR

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

XAUG vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.01

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.75

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

10.34

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между XAUG и PBMR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и PBMR

Ни XAUG, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и PBMR

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-7.64%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.14%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.58%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.53%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и PBMR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеют волатильность 2.67% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.39%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.07%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.77%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

6.77%

-0.10%