PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

XAUG и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и FDND

2026 (YTD)20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%6.08%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с CAOSXAUG с APRD
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий XAUG и FDND

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

XAUG vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.17

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.41

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.25

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

0.66

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.27

+1.07

Корреляция

Корреляция между XAUG и FDND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и FDND

XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок XAUG и FDND

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-24.12%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-20.49%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-17.38%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-5.39%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

7.59%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 2.67%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

7.04%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

14.34%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

23.45%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

21.65%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

21.65%

-14.98%