Сравнение XAUG с DMAR
XAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August) and DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XAUG returned 10.45% vs 14.96% for DMAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и DMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 7.38%.
XAUG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUG и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 4.08% | 9.48% | 9.02% | 5.22% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 7.38% | 9.13% | 12.74% | 5.01% |
Correlation
The correlation between XAUG and DMAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between XAUG and DMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUG vs. DMAR — Ранг доходности на риск
XAUG
DMAR
Сравнение XAUG c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUG | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.05 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 9.81 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 63.35 | -45.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUG | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 4.13 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XAUG и DMAR
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и DMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUG | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -9.84% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -1.53% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.85% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.24% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и DMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.33%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUG | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.67% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.74% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.64% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 7.04% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.96% | -0.46% |
Сравнение комиссий XAUG и DMAR
И XAUG, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и DMAR
Ни XAUG, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAUG and DMAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAR has higher volatility (0.67%) compared to XAUG (0.33%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs DMAR's -9.84%.
On 1-year performance, DMAR leads with 14.96% vs 10.45% for XAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XAUG has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAR has performed better with a 14.96% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAUG and DMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.
XAUG and DMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUG и DMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор