Сравнение XAUG с BAMU
XAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAUG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, XAUG returned 9.65% vs 2.91% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XAUG charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
XAUG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 4.07% | 9.48% | 9.02% | 6.04% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XAUG and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XAUG
BAMU
Сравнение XAUG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.43 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 24.72 | -21.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 97.90 | -81.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUG и BAMU
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -0.36% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.12% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.02% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.03% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и BAMU
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.09% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.39% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.58% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 0.86% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 0.86% | +5.59% |
Сравнение комиссий XAUG и BAMU
XAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и BAMU
XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAUG and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAUG has higher volatility (0.80%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, XAUG leads with 9.65% vs 2.91% for BAMU. On fees, XAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAUG has performed better with a 9.65% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XAUG.
XAUG is categorized as Options Trading, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for XAUG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор