PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

XAUG и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и APRW

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOS
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий XAUG и APRW

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

XAUG vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.26

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.89

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

13.00

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между XAUG и APRW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и APRW

Ни XAUG, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XAUG и APRW

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-9.61%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.62%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.15%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.77%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.63%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

6.92%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.73%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

6.47%

+0.20%