PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 14.02%/yr for XLI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности XAR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.17% против 14.02% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between XAR and XLI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between XAR and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и XLI

Секторы
XAR
XLI

Промышленность

99.4%
90.3%

Технологии

0.5%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

XAR
99.4%
XLI
90.3%

Технологии

XAR
0.5%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

XAR

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

XLI

-

Энергетика

XAR

-

XLI

-

Финансовые услуги

XAR

-

XLI

-

Здравоохранение

XAR

-

XLI

-

Недвижимость

XAR

-

XLI

-

Коммунальные услуги

XAR

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

XAR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.57

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.99

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.88

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XAR и XLI

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-62.26%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.21%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-18.49%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-21.64%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-42.33%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.25%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.20%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.07%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и XLI

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.88%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

12.81%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

15.40%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.43%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

19.98%

+4.65%

Сравнение комиссий XAR и XLI

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и XLI

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XAR and XLI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 14.02% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while XLI is Industrials Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.08% for XLI.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор