Сравнение XAR с XDEF
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XAR и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
Correlation
The correlation between XAR and XDEF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. XDEF — Ранг доходности на риск
XAR
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XAR c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAR | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAR и XDEF
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -99.30% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -99.27% | +87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -76.16% | +69.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 139.53% | -111.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 139.53% | -115.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 139.53% | -114.76% |
Сравнение комиссий XAR и XDEF
И XAR, и XDEF имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и XDEF
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XDEF в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and XDEF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR and XDEF have the same expense ratio: 0.35% per year.
XDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.31% for XAR.
XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для XAR и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор