PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с XAD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

XAR и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAR и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAR и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%17.57%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		4.48%48.56%15.12%16.04%
Разные валюты инструментов

XAR торгуется в USD, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 1.90%.

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%

XAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-12.57%
С начала года
1.90%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW

Сравнение комиссий XAR и XAD.TO

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAR vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARXAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.80

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.47

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.50

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.31

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.80

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.82

-0.97

Корреляция

Корреляция между XAR и XAD.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и XAD.TO

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности XAD.TO в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и XAD.TO

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XARXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-16.06%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.36%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-9.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.50%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.59%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и XAD.TO

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XARXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

7.84%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

16.05%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

24.27%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.21%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

21.21%

+3.14%