PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

XAD.TO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.85%66.17%46.63%10.48%
Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.85%.

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
14.85%
6 месяцев
4.73%
1 год
52.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с NATO.LSHLD с SPY

Сравнение комиссий XAD.TO и SHLD

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.13

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.83

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.61

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.73

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и SHLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и SHLD

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и SHLD

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-15.06%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-15.06%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.82%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.58%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.18%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и SHLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 7.86%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.22%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

18.21%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

24.66%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

19.83%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.83%

+1.12%