Сравнение XAD.TO с SHLD
XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAD.TO tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XAD.TO returned 28.37% vs 13.41% for SHLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAD.TO charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности XAD.TO и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAD.TO показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.62%.
XAD.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAD.TO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 7.07% | 41.77% | 25.00% | 14.33% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.62% | 66.17% | 46.63% | 10.48% |
Correlation
The correlation between XAD.TO and SHLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between XAD.TO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XAD.TO
SHLD
Сравнение XAD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAD.TO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.64 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.66 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAD.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.58 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XAD.TO и SHLD
Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAD.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -20.96% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -20.96% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -17.48% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.15% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 8.08% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAD.TO и SHLD
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 6.65%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAD.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.48% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 18.69% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 23.31% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.11% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.11% | +1.08% |
Сравнение комиссий XAD.TO и SHLD
XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAD.TO и SHLD
Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.33% | 0.35% | 0.44% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XAD.TO and SHLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAD.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAD.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.44% for XAD.TO and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор