Сравнение XAD.TO с SHLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).
XAD.TO и SHLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAD.TO и SHLD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAD.TO и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 5.71% | 37.59% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 14.66% | 28.13% |
Доходность по периодам
С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у SHLD.TO с доходностью 14.66%.
XAD.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAD.TO и SHLD.TO
XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Доходность на риск
XAD.TO vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
XAD.TO
SHLD.TO
Сравнение XAD.TO c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAD.TO | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAD.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 2.11 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XAD.TO и SHLD.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAD.TO и SHLD.TO
Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SHLD.TO в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.33% | 0.35% | 0.44% | 0.24% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAD.TO и SHLD.TO
Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и SHLD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAD.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -14.91% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.43% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.49% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAD.TO и SHLD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAD.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 24.79% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.79% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.79% | -3.84% |