Сравнение XAD.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XAD.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAD.TO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAD.TO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 5.71% | 41.77% | 25.00% | 14.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 15.23% | 36.37% | 9.31% |
Разные валюты инструментов
XAD.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
XAD.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 19.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAD.TO и QQQ
XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XAD.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XAD.TO
QQQ
Сравнение XAD.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAD.TO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.87 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.34 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.57 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 4.56 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAD.TO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.87 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.09 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между XAD.TO и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAD.TO и QQQ
Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.33% | 0.35% | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XAD.TO и QQQ
Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAD.TO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -82.97% | +66.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.62% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.86% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -32.99% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.44% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAD.TO и QQQ
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAD.TO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.32% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 12.66% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 22.34% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.71% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.81% | +0.14% |