PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

XAD.TO и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и ITA

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.56%41.83%25.76%14.59%
Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAD.TO показывает доходность 5.71%, а ITA немного ниже – 5.56%.

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.09%
1 месяц
-9.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.65%
1 год
41.65%
3 года*
26.93%
5 лет*
19.84%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий XAD.TO и ITA

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.81

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.93

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.44

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.82

+1.20

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и ITA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и ITA

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и ITA

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ITA в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-59.72%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-15.82%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-10.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.45%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.14%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 7.86% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

15.86%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.10%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

18.09%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.29%

-0.34%