PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с DOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с DOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Dow Inc. (DOW).

XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и DOW

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
DOW
Dow Inc.		82.69%-40.26%-16.16%3.50%
Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как DOW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 82.69%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOW

1 день
0.00%
1 месяц
38.44%
С начала года
82.69%
6 месяцев
85.18%
1 год
24.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Dow Inc.

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

XAD.TO vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TODOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.48

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.01

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.57

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

0.92

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TODOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.48

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.10

+1.85

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и DOW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и DOW

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DOW в 4.30%

TTM2025202420232022202120202019
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOW
Dow Inc.		4.30%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и DOW

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки DOW в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TODOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-64.37%

+48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-38.69%

+24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-27.64%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-22.49%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

23.27%

-18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и DOW

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 7.49%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TODOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

14.59%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

33.66%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

52.56%

-28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

31.28%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

36.55%

-15.64%