PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. XAR is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, XAR returned 44.15% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XAR charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности XAR и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и USDX

2026 (YTD)20252024
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%21.92%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between XAR and USDX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов XAR и USDX

Секторы
XAR
USDX

Промышленность

99.4%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
USDX

-

Технологии

XAR
0.5%
USDX

-

Сырьевые материалы

XAR

-

USDX

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

USDX

-

Энергетика

XAR

-

USDX

-

Финансовые услуги

XAR

-

USDX
84.7%

Здравоохранение

XAR

-

USDX

-

Недвижимость

XAR

-

USDX

-

Коммунальные услуги

XAR

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

XAR vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.11

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.82

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.77

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

6.40

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

43.95

-36.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.11

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

3.96

-3.10

Просадки

Сравнение просадок XAR и USDX

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-0.94%

-45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-0.94%

-16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.64%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-0.06%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

0.14%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и USDX

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

0.98%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

1.73%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

1.93%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

1.68%

+21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

1.68%

+22.95%

Сравнение комиссий XAR и USDX

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и USDX

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and USDX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, XAR leads with 44.15% vs 5.97% for USDX. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 44.15% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор