PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с MOON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с MOON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for MOON.

Доходность

Сравнение доходности XAR и MOON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и MOON

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%17.68%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%

Correlation

The correlation between XAR and MOON is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.48

The correlation between XAR and MOON shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAR и MOON

Секторы
XAR
MOON

Промышленность

99.4%
7.5%

Технологии

0.5%
42.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

23.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
MOON
7.5%

Технологии

XAR
0.5%
MOON
42.4%

Сырьевые материалы

XAR

-

MOON
1.2%

Коммуникационные услуги

XAR

-

MOON
9.3%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

MOON
11.9%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

MOON

-

Энергетика

XAR

-

MOON

-

Финансовые услуги

XAR

-

MOON
4.2%

Здравоохранение

XAR

-

MOON
23.5%

Недвижимость

XAR

-

MOON

-

Коммунальные услуги

XAR

-

MOON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Direxion Moonshot Innovators ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с SCHBMOON с SMH

Доходность на риск

XAR vs. MOON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOON
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c MOON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARMOONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. MOON - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARMOONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

—

—

Просадки

Сравнение просадок XAR и MOON

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARMOONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и MOON

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARMOONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

—

—

Сравнение комиссий XAR и MOON

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOON в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и MOON

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MOON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and MOON have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for MOON.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while MOON is Technology Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.65% for MOON.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и MOON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор