PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOON charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности MOON и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и KOMP

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%19.03%

Correlation

The correlation between MOON and KOMP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.73

The correlation between MOON and KOMP shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и KOMP

Секторы
MOON
KOMP

Технологии

42.4%
33.0%

Здравоохранение

23.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.6%

Промышленность

7.5%
28.2%

Финансовые услуги

4.2%
5.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

MOON
42.4%
KOMP
33.0%

Здравоохранение

MOON
23.5%
KOMP
11.6%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
KOMP
4.7%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
KOMP
5.6%

Промышленность

MOON
7.5%
KOMP
28.2%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
KOMP
5.8%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
KOMP
2.9%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

KOMP
0.2%

Энергетика

MOON

-

KOMP
2.8%

Недвижимость

MOON

-

KOMP

-

Коммунальные услуги

MOON

-

KOMP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHBMOON с SMH
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI

Доходность на риск

MOON vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOON vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOONKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок MOON и KOMP

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и KOMP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.01%

—

Сравнение комиссий MOON и KOMP

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и KOMP

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and KOMP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.20% for KOMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор