PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MOON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%5.33%

Correlation

The correlation between MOON and VOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.50

The correlation between MOON and VOO shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и VOO

Секторы
MOON
VOO

Технологии

42.4%
39.1%

Здравоохранение

23.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.5%

Промышленность

7.5%
7.6%

Финансовые услуги

4.2%
10.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

MOON
42.4%
VOO
39.1%

Здравоохранение

MOON
23.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
VOO
10.5%

Промышленность

MOON
7.5%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

VOO
4.5%

Энергетика

MOON

-

VOO
3.2%

Недвижимость

MOON

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

MOON

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHBMOON с SMH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

MOON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.16

—

MOON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.02%

—

Сравнение комиссий MOON и VOO

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и VOO

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MOON and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор