PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности MOON и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%13.75%

Correlation

The correlation between MOON and SMH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.45

The correlation between MOON and SMH shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и SMH

Секторы
MOON
SMH

Технологии

42.4%
100.0%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
SMH
100.0%

Здравоохранение

MOON
23.5%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
SMH

-

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
SMH

-

Промышленность

MOON
7.5%
SMH

-

Финансовые услуги

MOON
4.2%
SMH

-

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

SMH

-

Энергетика

MOON

-

SMH

-

Недвижимость

MOON

-

SMH

-

Коммунальные услуги

MOON

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MOON vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOON vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOONSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок MOON и SMH

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

35.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.57%

—

Сравнение комиссий MOON и SMH

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и SMH

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MOON and SMH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор