PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с SCHB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOON charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности MOON и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.38%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.57%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%6.96%

Correlation

The correlation between MOON and SCHB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.55

The correlation between MOON and SCHB shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и SCHB

Секторы
MOON
SCHB

Технологии

42.4%
37.3%

Здравоохранение

23.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.8%

Промышленность

7.5%
9.1%

Финансовые услуги

4.2%
11.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MOON
42.4%
SCHB
37.3%

Здравоохранение

MOON
23.5%
SCHB
8.8%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
SCHB
9.8%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
SCHB
9.8%

Промышленность

MOON
7.5%
SCHB
9.1%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
SCHB
11.4%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
SCHB
1.9%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

SCHB
4.3%

Энергетика

MOON

-

SCHB
3.3%

Недвижимость

MOON

-

SCHB
2.3%

Коммунальные услуги

MOON

-

SCHB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SMH
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

MOON vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.13

—

MOON vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и SCHB

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.33%

—

Сравнение комиссий MOON и SCHB

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и SCHB

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and SCHB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор