Сравнение XAR с JEDI
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности XAR и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.29% | 4.79% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between XAR and JEDI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. JEDI — Ранг доходности на риск
XAR
JEDI
Сравнение XAR c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.85 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XAR и JEDI
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -21.67% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -8.58% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -9.15% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 47.80% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 47.80% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 47.80% | -23.17% |
Сравнение комиссий XAR и JEDI
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и JEDI
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and JEDI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для XAR и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор