PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

XAPR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и TLTW

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий XAPR и TLTW

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

XAPR vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.75

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.05

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.14

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.28

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

3.35

+15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.75

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

-0.03

+1.80

Корреляция

Корреляция между XAPR и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и TLTW

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и TLTW

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-18.61%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.80%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.02%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-8.49%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.21%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.46%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

5.80%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

8.88%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

11.55%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

11.55%

-5.15%