PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

XAPR и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и ISWN

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с ARLUXAPR с QQQYXAPR с CARY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий XAPR и ISWN

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

XAPR vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.35

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.86

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.24

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.61

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

6.68

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

-0.04

+1.83

Корреляция

Корреляция между XAPR и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и ISWN

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и ISWN

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-32.35%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.63%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.11%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-16.57%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.32%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

6.13%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.60%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

11.81%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

11.47%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

11.40%

-4.99%