PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с XBOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с XBOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XBOC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. XAIX is passively managed, while XBOC is actively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 13.82% for XBOC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for XBOC.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и XBOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у XBOC с доходностью 5.57%.

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBOC

1 день
0.16%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.82%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и XBOC

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.57%11.15%3.13%

Correlation

The correlation between XAIX and XBOC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between XAIX and XBOC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и XBOC

Секторы
XAIX
XBOC

Технологии

71.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Финансовые услуги

5.2%
11.9%

Промышленность

0.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

XAIX
71.7%
XBOC
36.2%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
XBOC
10.9%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
XBOC
10.1%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
XBOC
11.9%

Промышленность

XAIX
0.1%
XBOC
8.1%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
XBOC
4.9%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
XBOC
8.4%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
XBOC
1.8%

Энергетика

XAIX
0.0%
XBOC
3.5%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
XBOC
2.3%

Недвижимость

XAIX

-

XBOC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с ZMARXBOC с PSMRXBOC с ZDEKXBOC с KAPRXBOC с FBUFXBOC с SMAXXBOC с ZJAN

Доходность на риск

XAIX vs. XBOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c XBOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXXBOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.17

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.15

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.78

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

15.00

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. XBOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа XBOC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и XBOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXXBOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.17

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.86

+1.20

Просадки

Сравнение просадок XAIX и XBOC

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки XBOC в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и XBOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXXBOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-13.35%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-4.99%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.08%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.92%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и XBOC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXXBOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

0.74%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

5.19%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

6.40%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

9.90%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

9.90%

+13.49%

Сравнение комиссий XAIX и XBOC

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XBOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и XBOC

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как XBOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and XBOC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.43%) compared to XBOC (0.74%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs XBOC's -13.35%.

On 1-year performance, XAIX leads with 65.74% vs 13.82% for XBOC. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBOC has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 65.74% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.

XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for XBOC.

XAIX is categorized as Technology Equities, while XBOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.79% for XBOC.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и XBOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор