PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

XBOC и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с KAPRXBOC с ZDEKXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с SMAXXBOC с UAUG
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий XBOC и FMAR

XBOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Доходность на риск

XBOC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.87

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.91

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.99

-0.26

Корреляция

Корреляция между XBOC и FMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и FMAR

Ни XBOC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBOC и FMAR

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-14.36%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.31%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.21%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.30%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и FMAR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.94%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

3.79%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

11.05%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

10.49%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

10.47%

-0.44%