Сравнение XAIX с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
XAIX и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAIX и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | -5.33% | 29.05% | 15.47% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 11.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
XAIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAIX и USCA
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.
Доходность на риск
XAIX vs. USCA — Ранг доходности на риск
XAIX
USCA
Сравнение XAIX c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.67 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.08 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.02 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.11 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.67 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XAIX и USCA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и USCA
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.57% | 0.54% | 0.08% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и USCA
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAIX | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -19.14% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.18% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -7.19% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.22% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.02% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и USCA
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAIX | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.21% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.67% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 18.16% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 14.93% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 14.93% | +7.72% |