PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 68.58% vs 13.67% for SNPD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и SNPD

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%-1.13%

Correlation

The correlation between XAIX and SNPD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.32

The correlation between XAIX and SNPD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAIX и SNPD

Секторы
XAIX
SNPD

Технологии

71.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

14.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.7%

Финансовые услуги

5.2%
8.5%

Промышленность

0.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
18.7%

Здравоохранение

0.0%
4.9%

Сырьевые материалы

0.0%
7.1%

Энергетика

0.0%
3.1%

Коммунальные услуги

0.0%
14.4%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

XAIX
71.7%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
SNPD
8.7%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
SNPD
8.5%

Промышленность

XAIX
0.1%
SNPD
17.5%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
SNPD
18.7%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
SNPD
4.9%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
SNPD
7.1%

Энергетика

XAIX
0.0%
SNPD
3.1%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
SNPD
14.4%

Недвижимость

XAIX

-

SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

XAIX vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.24

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.88

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

1.58

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

4.72

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.24

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.57

+1.56

Просадки

Сравнение просадок XAIX и SNPD

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-15.80%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.68%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.20%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.94%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.90%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и SNPD

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

2.75%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

8.04%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

11.05%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

13.14%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

13.14%

+10.23%

Сравнение комиссий XAIX и SNPD

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и SNPD

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and SNPD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 13.67% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.38% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.15% for SNPD.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор