PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с IUSG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 55.55% vs 29.29% for IUSG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 10.18%.

XAIX

1 день
0.17%
1 месяц
4.22%
С начала года
30.69%
6 месяцев
32.66%
1 год
55.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.55%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и IUSG

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.69%29.05%15.21%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.18%21.23%13.12%

Correlation

The correlation between XAIX and IUSG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between XAIX and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и IUSG

Секторы
XAIX
IUSG

Технологии

71.7%
50.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.4%

Финансовые услуги

5.2%
8.6%

Промышленность

0.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.1%

Здравоохранение

0.0%
6.4%

Сырьевые материалы

0.0%
0.5%

Энергетика

0.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

XAIX
71.7%
IUSG
50.5%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
IUSG
15.7%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
IUSG
8.4%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
IUSG
8.6%

Промышленность

XAIX
0.1%
IUSG
6.5%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
IUSG
1.1%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
IUSG
6.4%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
IUSG
0.5%

Энергетика

XAIX
0.0%
IUSG
0.3%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
IUSG
1.1%

Недвижимость

XAIX

-

IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

XAIX vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIXIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.69

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.29

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.13

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

8.79

+4.44

XAIX vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX и IUSG

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-63.41%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.07%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.37%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-21.42%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.16%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и IUSG

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

6.20%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

13.25%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

16.46%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

20.97%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

20.46%

+3.79%

Сравнение комиссий XAIX и IUSG

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и IUSG

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IUSG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and IUSG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.58%) compared to IUSG (6.20%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, XAIX leads with 55.55% vs 29.29% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 55.55% return vs 29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.41% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.04% for IUSG.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор