PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 37.42% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.49%.

XAIX

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
21.87%
С начала года
22.80%
1 год
37.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и HDV

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		22.80%29.05%15.21%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%0.01%

Correlation

The correlation between XAIX and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between XAIX and HDV has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XAIX и HDV

Секторы
XAIX
HDV

Технологии

77.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.2%

Финансовые услуги

4.0%
4.8%

Промышленность

0.1%
3.6%

Здравоохранение

0.0%
23.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
24.5%

Сырьевые материалы

0.0%
0.8%

Энергетика

0.0%
19.6%

Коммунальные услуги

0.0%
8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
77.4%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

XAIX
11.3%
HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

XAIX
7.1%
HDV
9.2%

Финансовые услуги

XAIX
4.0%
HDV
4.8%

Промышленность

XAIX
0.1%
HDV
3.6%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
HDV
23.7%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
HDV
24.5%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
HDV
0.8%

Энергетика

XAIX
0.0%
HDV
19.6%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
HDV
8.2%

Недвижимость

XAIX

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XAIX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.17

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.28

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.49

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

12.27

-4.37

XAIX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX и HDV

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-37.04%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-5.18%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

0.00%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.07%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.89%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и HDV

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

5.12%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

8.63%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

10.72%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

12.95%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

15.77%

+9.31%

Сравнение комиссий XAIX и HDV

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и HDV

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (10.90%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, XAIX leads with 37.42% vs 23.14% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 37.42% return vs 23.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.42% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор