Сравнение XAIX с EMCS
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 37.42% vs 40.24% for EMCS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и EMCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAIX показывает доходность 22.80%, а EMCS немного выше – 23.30%.
XAIX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCS
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и EMCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 22.80% | 29.05% | 15.21% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 23.30% | 38.71% | 2.46% |
Correlation
The correlation between XAIX and EMCS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between XAIX and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и EMCS
Секторы
XAIX
EMCS
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XAIX
EMCS
Коммуникационные услуги
XAIX
EMCS
Потребительский циклический сектор
XAIX
EMCS
Финансовые услуги
XAIX
EMCS
Промышленность
XAIX
EMCS
Здравоохранение
XAIX
EMCS
Потребительский защитный сектор
XAIX
EMCS
Сырьевые материалы
XAIX
EMCS
Энергетика
XAIX
EMCS
Коммунальные услуги
XAIX
EMCS
Недвижимость
XAIX
-
EMCS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. EMCS — Ранг доходности на риск
XAIX
EMCS
Сравнение XAIX c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.39 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и EMCS
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и EMCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -44.86% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.32% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -10.93% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -16.44% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.30% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и EMCS
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеют волатильность 10.90% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 11.17% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 24.08% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 26.41% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.56% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.14% | +2.94% |
Сравнение комиссий XAIX и EMCS
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и EMCS
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EMCS в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.54% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and EMCS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCS has higher volatility (11.17%) compared to XAIX (10.90%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs EMCS's -44.86%.
On 1-year performance, EMCS leads with 40.24% vs 37.42% for XAIX. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 40.24% return vs 37.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
EMCS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.42% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while EMCS is Emerging Markets Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.15% for EMCS.
EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и EMCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор