Сравнение XAIX с CHPS
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Artificial Intelligence fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 46.81% vs 150.44% for CHPS. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.75%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 79.10%.
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
CHPS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -10.32%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 79.10%
- 1 год
- 150.44%
- 3 года*
- 51.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.26M | $2.66M | $3.97M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам XAIX и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | 15.21% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 79.10% | 58.47% | -3.68% |
Correlation
The correlation between XAIX and CHPS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between XAIX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и CHPS
Секторы
XAIX
CHPS
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
XAIX
CHPS
Коммуникационные услуги
XAIX
CHPS
Потребительский циклический сектор
XAIX
CHPS
Финансовые услуги
XAIX
CHPS
Промышленность
XAIX
CHPS
Здравоохранение
XAIX
CHPS
-
Потребительский защитный сектор
XAIX
CHPS
Сырьевые материалы
XAIX
CHPS
-
Энергетика
XAIX
CHPS
Коммунальные услуги
XAIX
CHPS
-
Недвижимость
XAIX
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XAIX
CHPS
Сравнение XAIX c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.62 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 18.81 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и CHPS
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -39.44% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -32.74% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -21.34% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -9.41% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 8.03% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.08%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 19.19% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 40.63% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 46.01% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 37.42% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 37.42% | -12.22% |
Сравнение комиссий XAIX и CHPS
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и CHPS
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and CHPS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (19.19%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 150.44% vs 46.81% for XAIX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 150.44% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.36% for CHPS.
XAIX is categorized as Artificial Intelligence, while CHPS is Semiconductors. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор