PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds. XAIX is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, XAIX returned 46.81% vs 78.97% for CHAT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.75%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

XAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
32.58%
С начала года
30.75%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.27%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

XAIX

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
$1.01M$1.45M$1.98M

Сравнение доходности по годам XAIX и CHAT

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.75%29.05%15.21%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%17.51%

Correlation

The correlation between XAIX and CHAT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between XAIX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и CHAT

Секторы
XAIX
CHAT

Технологии

79.0%
78.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.3%

Финансовые услуги

4.4%
0.0%

Промышленность

0.1%
3.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
79.0%
CHAT
78.9%

Коммуникационные услуги

XAIX
10.4%
CHAT
15.2%

Потребительский циклический сектор

XAIX
6.1%
CHAT
2.3%

Финансовые услуги

XAIX
4.4%
CHAT
0.0%

Промышленность

XAIX
0.1%
CHAT
3.6%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
CHAT

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
CHAT

-

Энергетика

XAIX
0.0%
CHAT

-

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
CHAT

-

Недвижимость

XAIX

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

XAIX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XAIX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.01

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.80

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

9.68

-1.40

XAIX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX и CHAT

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-31.34%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-28.34%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-14.37%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.77%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

8.18%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и CHAT

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.08%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

16.97%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

34.87%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

39.55%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

32.58%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

32.58%

-7.38%

Сравнение комиссий XAIX и CHAT

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и CHAT

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and CHAT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 46.81% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.39% for XAIX.

They also come from different issuers: Xtrackers and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор