Сравнение XAIX с ARTY
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds - XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 46.81% vs 69.35% for ARTY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.75%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам XAIX и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | 15.21% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 14.94% |
Correlation
The correlation between XAIX and ARTY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between XAIX and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и ARTY
Секторы
XAIX
ARTY
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XAIX
ARTY
Коммуникационные услуги
XAIX
ARTY
Потребительский циклический сектор
XAIX
ARTY
-
Финансовые услуги
XAIX
ARTY
Промышленность
XAIX
ARTY
Здравоохранение
XAIX
ARTY
Потребительский защитный сектор
XAIX
ARTY
-
Сырьевые материалы
XAIX
ARTY
-
Энергетика
XAIX
ARTY
-
Коммунальные услуги
XAIX
ARTY
Недвижимость
XAIX
-
ARTY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. ARTY — Ранг доходности на риск
XAIX
ARTY
Сравнение XAIX c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.90 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.26 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и ARTY
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -54.50% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -24.00% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -10.51% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -19.67% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.51% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и ARTY
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.08%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 15.22% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 33.59% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 37.82% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 30.47% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 28.73% | -3.53% |
Сравнение комиссий XAIX и ARTY
XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и ARTY
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XAIX and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARTY has higher volatility (15.22%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs ARTY's -54.50%.
On 1-year performance, ARTY leads with 69.35% vs 46.81% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 69.35% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.06% for ARTY.
XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор