PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

XAGG.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.34%-0.53%-0.15%0.50%-26.33%-2.37%
Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAGG.TO показывает доходность 1.46%, а TLT немного выше – 1.53%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-4.07%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий XAGG.TO и TLT

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.32

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

-0.57

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и TLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и TLT

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и TLT

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-48.35%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-9.23%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-40.23%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-13.62%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.39%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и TLT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.07%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.53%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

12.31%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.65%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

16.41%

-6.59%