PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с PTTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both Total Bond Market funds. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 6.55%/yr for PTTRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как PTTRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTTRX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 1.58%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTTRX

1 день
0.07%
1 месяц
2.34%
С начала года
1.58%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.04%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и PTTRX

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		1.58%4.33%11.43%3.98%-8.64%-1.70%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and PTTRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.43

The correlation between XAGG.TO and PTTRX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

XAGG.TO vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.09

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.16

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.89

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и PTTRX

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-18.85%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.95%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-7.30%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.98%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.16%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.74%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и PTTRX

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 1.68% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.69%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.64%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.87%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.87%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.81%

+1.81%

Сравнение комиссий XAGG.TO и PTTRX

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и PTTRX

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PTTRX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and PTTRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор