Сравнение XAGG.TO с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.72% | 4.33% | 11.43% | 3.98% | -8.64% | -1.70% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как PTTRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTTRX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.72%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTTRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и PTTRX
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
PTTRX
Сравнение XAGG.TO c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и PTTRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и PTTRX
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и PTTRX
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -19.28% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -3.67% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.78% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.19% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.24% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и PTTRX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.39% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.52% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.94% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.89% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.88% | +1.94% |