PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с PTTRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while PTTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. XAGG.TO is passively managed, while PTTRX is actively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 5.35%/yr vs 7.34%/yr for PTTRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.53%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как PTTRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTTRX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 2.86%.

XAGG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.83%
С начала года
2.48%
1 год
6.31%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTTRX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.31%
С начала года
2.86%
1 год
8.71%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.61%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и PTTRX

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		2.48%1.66%10.15%1.14%-6.66%1.36%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		2.86%4.36%11.31%3.80%-9.32%1.30%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and PTTRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с GCOR
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

XAGG.TO vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGG.TOPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.36

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.04

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.12

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

4.72

-1.14

XAGG.TO vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и PTTRX

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-21.68%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-4.03%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

-6.87%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.01%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.93%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и PTTRX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.82%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.69%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

6.32%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

8.77%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.25%

-1.22%

Сравнение комиссий XAGG.TO и PTTRX

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PTTRX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и PTTRX

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PTTRX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.62%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.10%3.87%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and PTTRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор