PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

XAGG.TO и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.13%1.07%17.85%-7.59%32.92%13.28%
Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.13%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.19%
1 месяц
20.38%
С начала года
40.13%
6 месяцев
38.83%
1 год
36.16%
3 года*
17.70%
5 лет*
20.11%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBDXAGG.TO с JAGG
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий XAGG.TO и GSG

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.75

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.39

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.89

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

6.83

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.75

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.12

+0.12

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и GSG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и GSG

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и GSG

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки GSG в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-89.62%

+77.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-11.91%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-58.22%

+56.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-63.77%

+59.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.27%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и GSG

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

11.17%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

15.79%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

20.83%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

20.62%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

20.03%

-10.21%